《汇魂》：大咖点拨！如何打造一个稳定盈利的线性系统？

大咖简介：

Analyzzer：原名陈吉明，拥有20年投资经历，15年金融衍生品职业交易与程序化经验。程序化结合主观交易，以高频交易及多策略组合来稳定净值，自主开发超30套程序，引进超50策略优化，测试淘汰近200套程序策略，曾管理资金规模500万美金。

他信仰黑天鹅是市场的主旋律，也是利润的主要来源，他使用国外引进AnalyzzerAI主导趋势策略，同时监控指数、大宗商品、外汇等数十种标的，个人账户曾创造2个月460倍的记录。

汇友提问：

老师：你好！我想关于交易中多空方向判断的问题，在用均线分析市场的时候，用ma60来判断市场当前某个周期的趋势方向，有时会有明显的矛盾情况，这种情况怎么处理呢？

Analyzzer点拨：

用MA60作为单一方向判断也是简明扼且有效的，但必须丰富交易框架。今天分享一个均线交易系统，在讲解我的系统之前，先说明一下市场中的主流交易系统和指标：

一、主流交易系统及指标

1.均线系统

一般会加上MACD或是KDJ指标。这套系统的优势在于趋势行情中，价格按照均线顺序排列，操作简单盈利空间大。MACD和KDJ背离真实的情况，可以很好地抓住趋势反转的顶部和底部。而它的劣势也很严重，震荡行情里均线失效，MACD和KDJ假背离的情况变成了逆势操作，单边行情里的逆势操作大家应该知道危险程度。所以这套系统在我接触交易的第一天就PASS掉了。

2.BOLL系统

一般也是加上一个指标KDJ或RSI，有人也配合MACD。这套系统的优势，就是把所有的价格都包含在boll轨道里，对付震荡行情非常的管用。基本是上轨道做空，下轨道做多即可。但是劣势就是入场点位不准确，趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况，操作起来不好把握。

3.波浪系统和基于波浪的道氏系统

波浪系统能很好的把握趋势的整体结构，比较宏观和直观。道氏对结构有很好的定义，对走势的结构认识比较清晰。但是波段的缺点是波浪的演化太多，基于5浪基础上，有9浪13浪15浪等等的演化，道氏理论在趋势行情里非常好用，震荡行情里定义结构就不够准确。

4.K线和K线组合系统

这类系统抛开了指标的困扰，重视K线形态和组合。最熟悉的影线、十字星、实体线等等。组合就是大家熟悉的头肩底、头肩顶等形态。这种系统的优势是对趋势结构能够很好的把握，一个正确的信号基本能给出一个段比较大的空间，但是缺点是准确率不高。

5、阻力、支撑、趋势线系统

这类线性系统，交易的依据主要是靠着各种趋势线的画法，找市场里的阻力位和支撑位和趋势结构位置。优点是对行情的整体把握性很强，缺点是趋势线随着价格的变化要随时调整，对行情的标定性不强。

二、通过一根均线打造一个交易系统

那如何做到一根均线就形成交易系统呢？下面也是从四个方面对交易系统讲解：

1、风险控制

最大亏损：总损不超过总资金的100%，单笔止损不超过2%。

最大仓位：2万美金账户为例，短线仓位1手，中线仓位0.3手。

2、信号系统

交易指标：EMA100 均线。

交易周期：短线5分钟图，中线4小时图。

趋势判断：均线水平线之上多头，均线在水平线之下空头。

交易信号：多头回调到均线附近做多，空头回调到均线附近做空。

3、进出场原则

进场原则：等信号系统给出确定信号。

出场原则：二次冲高和冲低或均线拐头。

止损原则：均线拐头即出场。

4、盈利预期

如果想更加精进，可以再添加一根MA100 或者200均线使用，用于过滤盘整或者不确定的信号。多周期给到的多空信号不一致是大多数情况，这种情况下最好的方法是切换多个交易品种，找到多周期方向一致的交易品种，这样就可以得心应手了。

（文章来源：《汇魂》）