基金的最大回撤是怎么计算的 具体计算方法建议看清

在基金的众多参考数据里面，有一个指标叫做最大回撤，用于衡量一支基金控制风险能力的指标。对于一些投资者而言，基金的最大回撤计算方法是比较关注的。那么，基金的最大回撤是怎么计算的呢？下文小编就带大家来了解一下吧。

最大回撤指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤复苏的最大值，也就是买入产品可能出现最糟糕的情况，即在统计期内可能出现的最大亏损数值，从任一高点到其后续最低点的下跌幅度的最大值。

举个例子：在一个月内，某基金净值最高涨到1.8元，随后最低跌到1.2元，那么这只基金在这一个月内最高损失就是1.8-1.2=0.6元，最大回撤就是0.6÷1.8=33%。在不考虑其他条件的情况下，基金的最大回撤控制的越好，说明基金经理的水平越高，能力越优秀。反之，也是同样的道理。